很多人在交易了三四年之后，就會(huì)開始考慮把自己的交易策略做量化。主要是因?yàn)榈搅诉@個(gè)交易階段，大部分的指標(biāo)和交易系統(tǒng)都已經(jīng)嘗試過了，也有了比較成型的交易邏輯，這個(gè)時(shí)候可能需要突破的就是自己的執(zhí)行力和心態(tài)問題。

所以很多人就想著把自己的交易策略做量化，寫成交易程序，可以規(guī)避掉我們自身的一些人性問題。我自己在2016年就嘗試做過量化，寫過一些交易系統(tǒng)的程序，今天我就聊一下交易系統(tǒng)量化的步驟，以及可能會(huì)遇到的問題。

第1步：有一套成型的交易系統(tǒng)。

手動(dòng)交易和量化交易其實(shí)就是執(zhí)行的過程不同，不過最基礎(chǔ)的交易模型，或者說交易系統(tǒng)都是必須的。但這里有一個(gè)問題，不是所有手動(dòng)交易的交易系統(tǒng)都能實(shí)現(xiàn)程序化，因?yàn)樵趯懗绦虻臅r(shí)候，會(huì)發(fā)現(xiàn)程序語(yǔ)言的局限性，一些手動(dòng)交易中，人為觀察圖表做出判斷的行為，程序語(yǔ)言是比較難實(shí)現(xiàn)的，也取決于程序員的水平。

例如數(shù)波浪時(shí)，人為可以有自己的判斷，判斷出回撤的低點(diǎn)，次低點(diǎn)，但程序讀取不了這些點(diǎn)，這樣的手動(dòng)程序就很難量化。

因此想將交易系統(tǒng)量化，就必須讓交易系統(tǒng)的細(xì)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)化，做出調(diào)試和修改，并在兼顧程序語(yǔ)言能實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)上，還要保證其盈利水平，其實(shí)是非常有難度的。

第二步：寫程序。

兩種方式：自己寫和找程序員寫。

如果你是自己寫。其實(shí)作為一個(gè)交易員，自己是最了解自己的交易系統(tǒng)的，各方面的細(xì)節(jié)，執(zhí)行上的難度等等，自己心里有數(shù)。但是寫代碼這種事和做交易不一樣，門檻是擺在那邊的，讓一個(gè)交易員去自學(xué)代碼，難度還是挺高的。

之前也有朋友問我，如果自己本身就是程序員，是否更有優(yōu)勢(shì)一些。當(dāng)然，如果你本身就會(huì)寫代碼，肯定是有優(yōu)勢(shì)的。但目前來看，沒有太多的程序員能做好交易，也是因?yàn)榇蠹颐鎸?duì)的人性問題是一致的，而且程序員可能會(huì)更注重策略的實(shí)現(xiàn)問題，而忽略了策略的盈利問題。這也是為什么一個(gè)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)可能有程序員，產(chǎn)品經(jīng)理，運(yùn)營(yíng)，每個(gè)人的關(guān)注點(diǎn)不同，只有綜合起來才能推動(dòng)一個(gè)項(xiàng)目的前進(jìn)。

如果你找程序員寫。我自己是不會(huì)寫代碼的，所以我當(dāng)時(shí)也是找了專職的程序員來幫我實(shí)現(xiàn)。我們?cè)跍贤ǖ倪^程中，也發(fā)生了很多意見不合的情況。更多的情況是，我需要實(shí)現(xiàn)的功能，程序員寫不出來，所以我們就得一再磨合，調(diào)試，妥協(xié)，最終尋求一個(gè)平衡點(diǎn)。（但后來再看，其實(shí)量化系統(tǒng)的交易成果是不如我自己的手動(dòng)系統(tǒng)的）。

這里會(huì)有兩個(gè)小問題：

（1）程序員寫寫代碼能力的高低，決定了這個(gè)程序的質(zhì)量。我之前第一次配合的程序員，我在測(cè)試的時(shí)候就bug不斷，這面對(duì)的可都是真金白銀，所以完整的量化程序我都是測(cè)試了大半年才敢開始用的。

（2）有人擔(dān)心自己把交易策略寫出來給程序員，會(huì)泄露自己的秘密。其實(shí)大可不必?fù)?dān)心這個(gè)問題，因?yàn)槌绦虻膮?shù)通常不會(huì)被寫進(jìn)去。例如程序員知道你的交易策略使用的是均線，但他不知道你用的是什么參數(shù)的均線，以及什么類型的均線。你可以在程序中設(shè)置一些手動(dòng)可調(diào)試的參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，這樣對(duì)于你自己之后的策略變化，留出一些調(diào)試空間。

第三步：測(cè)試量化程序。

將程序放到交易軟件里，拿歷史數(shù)據(jù)測(cè)試程序的盈利情況。這個(gè)過程通常是比較漫長(zhǎng)的，要跑很多組參數(shù)進(jìn)行對(duì)比，甚至多品種多組參數(shù)回測(cè)對(duì)比。選出最優(yōu)的參數(shù)，最優(yōu)的品種。

最優(yōu)參數(shù)組合并非最大盈利參數(shù)組合，要考慮程序運(yùn)行過程中的資金回撤幅度，回撤的周期，倉(cāng)位比例的使用等等。

得出最優(yōu)參數(shù)之后，要做模擬交易的測(cè)試，可以多品種同時(shí)進(jìn)行模擬回測(cè)，這樣回測(cè)交易數(shù)量比較大，如果程序有bug，在這種回測(cè)中就能顯現(xiàn)出來，再將程序完善無誤之后，再進(jìn)入實(shí)戰(zhàn)。

完成以上三步，就基本實(shí)現(xiàn)了自己交易系統(tǒng)的量化。

最后聊一下，量化交易程序真的可以解決執(zhí)行力的問題嗎？

答案是：No，作用很有限。

道理非常簡(jiǎn)單，無論是手動(dòng)交易還是程序化交易，交易者的情緒變化是一樣的。因?yàn)槌绦虻拈_關(guān)在交易者自己手里。

舉一個(gè)例子：當(dāng)你的程序進(jìn)入了衰敗期，賬戶出現(xiàn)了連續(xù)虧損，你看著賬戶中的錢在不斷減少，你肯定會(huì)非常焦慮、恐懼，隨著時(shí)間過去，你大概率是會(huì)暫停程序的。如果產(chǎn)生了盈利，你也會(huì)忍不住關(guān)閉程序，想保留盈利。

一旦當(dāng)你人工干預(yù)了程序，整個(gè)交易策略的一致性被打破，最終的盈利結(jié)果發(fā)生變化，跟你手動(dòng)交易其實(shí)是一樣的。所以不管是量化交易系統(tǒng)，還是手動(dòng)交易系統(tǒng)，其實(shí)最根本要解決的問題，是人的問題。

交易的形式并不重要，要解決的人性和心態(tài)問題更重要。